【宝盈债市周评】债市震荡 关注季末资金扰动( 三 )
周四早盘资金面偏紧 ， 大行融出较少 ， 非银隔夜成交于2.5-2.6%附近 ， 7D成交于2.4-2.6%附近 。 至下午三点资金面持续收紧隔夜上升至2.7% ， 7D上升至2.8-2.9% 。 直至收盘资金面才略有缓解 。 现券方面 ， 现券主要利率债收益率上行2-3bp ， 国债期货尾盘跌幅扩大 。 截至收盘 ， 10年期债主力合约T1906跌0.25% ， 5年期债主力合约TF1906跌0.16% 。
周五资金面延续前一日紧张情绪 ， 隔夜加权价格有所上升 ， 早盘起隔夜报价一度上升至3.6%附近 ， 7D上升于3.8%附近 ， 十点半后资金面紧张情绪逐渐缓解 ， 各银行均有小量融出 。 直至后盘隔夜价格回落至2.8%附近 。 现券方面 ， 国债期货低开高走 ， 现券收益率冲高回落 。 截至收盘 ， 10年期债主力合约T1906涨0.02% ， 5年期债主力合约TF1906跌0.01% 。
本周3月11日-3月15日间：10年期国债期货T1906走势
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数据来源：wind
在活跃利率债的成交方面 ， 以10年国开债180210的收益率变动情况进行分析 ， 将180210成交价格数据放在月度数据对比中可以发现 ， 180210收益率本周处于相对较低区间 ， 180210收于3.6825% ， 较上周五收盘利率上行4bp 。
3月11日-3月15日间：180210走势
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